Defesa de Tese de Doutorado de José Gildo de Araújo Júnior

postado em 22 de nov de 2016 03:39 por Coordenação da Pós-graduação em Computação da UFCG   [ 30 de nov de 2016 05:18 atualizado‎(s)‎ ]

Candidato(a): José Gildo de Araújo Júnior

Título do Trabalho: Previsão de Setores e Índice Bovespa por meio de Notícias Econômicas e suas Repercussões em Redes Sociais

Orientador(es): 

Leandro Balby Marinho

 

Data: 13/12/2016

Horário: 10:00:00

Local: Auditório do CEEI

 

Resumo: 

Há mais de uma década pesquisadores e analistas de mercado vem apresentando indícios da previsibilidade de mercados acionários. Análises de previsibilidade realizadas em bolsas da China, Turquia, Hong Kong, Itália, Teerã e EUA vem apresentando evidências contrárias a imprevisibilidade. O fato é que quando foi planteada em 1970 a hipótese de eficiência de mercado não poderia prever as mudanças culturais e tecnológicas que impactaram o mundo como o aumento da capacidade de processamento dos computadores, o desenvolvimento de técnicas de aprendizagem de máquina, a publicação de notícias online e a exposição em tempo real da opinião de investidores em redes sociais, por exemplo. A combinação destes elementos passaram a potencializar o lucro de investidores à medida que simplificaram o monitoramento e a gestão do risco, a compreensão do cenário econômico e até a realização de análises complexas sobre setores, índices e ações em poucos minutos. Este trabalho lançou luz sobre relações e impactos que as notícias econômicas publicadas em jornais brasileiros, online, mantêm com o mercado acionário nacional em dois níveis de análise: Índice Bovespa e setores. Inicialmente, foram coletadas notícias econômicas publicadas em jornais de alta circulação no Brasil entre 2000 e 2015, seus comentários e suas repercussões nas redes sociais Twitter, Facebook, LinkedIn e GooglePlus. A análise de correlação entre o índice Bovespa e a quantidade de compartilhamento de notícias em redes sociais revelam uma correlação negativa de 48%. Além disso, por meio da análise de sentimento das notícias coletadas, verificou-se que a quantidade de notícias positivas publicadas é, em média, 4.5 vezes superior ao de negativas, e que, apesar disso, as notícias negativas são mais repercutidas nas redes sociais que as positivas. Para os setores, verificou-se que o setor mais previsível apenas por meio de notícias econômicas é o setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis enquanto o menos previsível é o setor Bens Industriais. Por fim, as variáveis extraídas das notícias foram utilizadas como base no desenvolvimento de modelos de predição tanto para o Índice Bovespa quanto para os setores da BM&FBOVESPA. De forma geral, os resultados encontrados superaram estatisticamente baselines estado-da-arte em ∼ 20%.

 

Banca Examinadora: 

(Membros Internos)

Nazareno Ferreira de Andrade 

Cláudio Elizio Calazans Campelo

(Membros Externos)

Adriano Cesar Machado Pereira, Universidade Federal de Minas Gerais

Paulo Salgado Gomes Mattos Neto, Universidade Federal de Pernambuco

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